Loss Reserve Analysis

Kör kedjesteg, BF och Cape Cod på förlusttrianglar och exporterar en formaterad Excel-utställning.

Testad · Fungerar ★ 9.2/10

Vad den gör

Parsar P&C-förlustutvecklingstrianglar (Excel/CSV/transaktionsnivå), kör kedjesteg, Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod och Expected Loss Ratio-metoder, flaggar diagnostiska anomalier (kalenderårsvariation, utliggande faktorer, svansens känslighet) och skriver en Excel-rapport med flera blad. Triggers vid uppladdningar av förlusttrianglar eller språk som reservering/IBNR/kedjesteg.

Testrapport

Körde den medföljande reserve_analysis.py på exempel 5x5-triangeln i praktiken: den producerade en Excel-arbetsbok med 6 blad (triangel, ATA-faktorer, CL-ultimater, BF/Cape Cod, diagnostik, sammanfattning) med en anpassad 1.0057 svansfaktor och ett intervall på 15 751-16 112 för 4 metoder, jämfört med en naiv handkedjestegsbaslinje (16 019, ingen svans, ingen korscheck, ingen utställning) – genuint mer rigorös och en verklig leverans, inte bara narrativ.

Testad: 2026-07-15 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installation

git clone https://github.com/kalta-ai/actuarial-skills
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r actuarial-skills/loss-reserve-analysis ~/.claude/skills/loss-reserve-analysis

Kommandon och exempelprompter

/loss-reserve-analysisKör kedjesteg, BF och Cape Cod på förlusttrianglar och exporterar en formaterad Excel-utställning.

Skills triggas av vanliga förfrågningar — inga kommandon att memorera. Efter installationen aktiverar prompter som dessa skillen (på engelska):

Run a chain ladder analysis on our paid loss triangle data.
I need an IBNR estimate using Bornhuetter-Ferguson for this data.
Can you check my reserves against this loss development triangle?

Läs hela rapporten →