Greeks

Black-Scholes option Greeks och implicit volatilitet från ett marknadspris via ett CLI-anrop

Testad · Fungerar ★ 9.2/10

Vad den gör

Beräknar option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) och implicit volatilitet för en enskild option med hjälp av en Black-Scholes-modell, återhämtar IV från optionens marknadspris via Newton-Raphson med en bisektions-fallback. Utlöses när användaren frågar om Greeks, delta, gamma, theta, vega, IV, eller optionskänslighet för ett specifikt kontrakt.

Testrapport

Jag rekonstruerade det körbara paketet från det klonade repot (verkliga black_scholes.py + greeks.py, en minimal utils-stub för generated_at_str för att undvika den tunga pandas-market-calendars transitiva importen) och körde de faktiska scripts/greeks.py. DTE-exemplet returnerade iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, plus generated_at och data_delay-fält som dokumenterat. Jag verifierade den återhämtade IV: prissättning tillbaka vid 0.2801 ger 40.0018, en i huvudsak exakt tur och retur till ingångsmarknadspriset. SKILL:s första exempel felade ("expired") endast för att idag (2026-07-31) är efter dess hårdkodade 2026-05-15 utgångsdatum, inte en bugg. Baslinjen (inget verktyg) gissade IV~30% vilket felprissätter samma option till 41.14 och gav endast en grov delta utan andra Greeks.

Testad: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installation

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Kommandon och exempelprompter

/greeksBlack-Scholes option Greeks och implicit volatilitet från ett marknadspris via ett CLI-anrop

Skills triggas av vanliga förfrågningar — inga kommandon att memorera. Efter installationen aktiverar prompter som dessa skillen (på engelska):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Läs hela rapporten →