Greeks

Greki opcji Blacka-Scholesa i zmienność implikowana z ceny rynkowej za pomocą jednego wywołania CLI

Testowano · Działa ★ 9.2/10

Co robi ten skill

Oblicza Greki opcji (delta, gamma, theta, vega, rho) i zmienność implikowaną dla pojedynczej opcji przy użyciu modelu Blacka-Scholesa, odzyskując IV z ceny rynkowej opcji za pomocą metody Newtona-Raphsona z rezerwowym podziałem na pół. Uruchamia się, gdy użytkownik pyta o Greki, delta, gamma, theta, vega, IV lub wrażliwość opcji dla konkretnego kontraktu.

Raport z testu

Odtworzyłem pakiet uruchamialny ze sklonowanego repo (prawdziwy black_scholes.py + greeks.py, minimalny stub utils dla generated_at_str, aby uniknąć ciężkiego importu przechodniego pandas-market-calendars) i uruchomiłem rzeczywiste scripts/greeks.py. Przykład DTE zwrócił iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, plus pola generated_at i data_delay zgodnie z dokumentacją. Zweryfikowałem odzyskaną IV: wycena z powrotem na 0.2801 daje 40.0018, co jest zasadniczo dokładnym powrotem do wejściowej ceny rynkowej. Pierwszy przykład SKILLa zgłosił błąd ("expired") tylko dlatego, że dzisiaj (2026-07-31) minął jego zakodowany termin wygaśnięcia 2026-05-15, a nie błąd. Bazowy (bez narzędzia) zgadł IV~30%, co błędnie wycenia tę samą opcję na 41.14 i dało tylko przybliżoną deltę bez innych Greków.

Testowano: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Instalacja

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Komendy i przykładowe prompty

/greeksGreki opcji Blacka-Scholesa i zmienność implikowana z ceny rynkowej za pomocą jednego wywołania CLI

Skille uruchamiają się na zwykłe polecenia — bez komend do zapamiętania. Po instalacji aktywują go prompty takie jak te (po angielsku):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Pełny raport →