Greeks

Black-Scholes opsjons-Greeks og implisitt volatilitet fra en markedspris via ett CLI-kall

Bestått ★ 9.2/10

Hva den gjør

Beregner opsjons-Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) og implisitt volatilitet for en enkelt opsjon ved hjelp av en Black-Scholes-modell, og gjenoppretter IV fra opsjonens markedspris via Newton-Raphson med en bisection fallback. Utløses når brukeren spør om Greeks, delta, gamma, theta, vega, IV, eller opsjonsfølsomhet for en spesifikk kontrakt.

Testrapport

Jeg rekonstruerte den kjørbare pakken fra det klonede repoet (ekte black_scholes.py + greeks.py, en minimal utils stub for generated_at_str for å unngå den tunge pandas-market-calendars transitive importen) og kjørte de faktiske scripts/greeks.py. DTE-eksemplet returnerte iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, pluss generated_at og data_delay-felt som dokumentert. Jeg verifiserte den gjenopprettede IV: prising tilbake på 0.2801 gir 40.0018, en i hovedsak eksakt rundtur til inngangsmarkedsprisen. SKILLs første eksempel feilet ("expired") bare fordi i dag (2026-07-31) er forbi dens hardkodede utløpsdato 2026-05-15, ikke en feil. Baseline (ingen verktøy) gjettet IV~30% som feilpriser den samme opsjonen til 41.14 og ga bare en grov delta uten andre Greeks.

Testet på: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installer

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Kommandoer og eksempelprompter

/greeksBlack-Scholes opsjons-Greeks og implisitt volatilitet fra en markedspris via ett CLI-kall

Skills utløses av vanlige forespørsler — ingen kommandoer å huske. Etter installasjonen aktiverer prompter som disse skillen (på engelsk):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Full rapport →