Greeks

Black-Scholes optie Grieken en impliciete volatiliteit uit een marktprijs via één CLI-aanroep

Getest · Werkt ★ 9.2/10

Wat het doet

Berekent optie Grieken (delta, gamma, theta, vega, rho) en impliciete volatiliteit voor een enkele optie met behulp van een Black-Scholes model, waarbij IV wordt hersteld uit de marktprijs van de optie via Newton-Raphson met een bisection fallback. Activeert wanneer de gebruiker vraagt naar Grieken, delta, gamma, theta, vega, IV, of optiegevoeligheid voor een specifiek contract.

Testrapport

Ik reconstrueerde het uitvoerbare pakket uit de gekloonde repo (echte black_scholes.py + greeks.py, een minimale utils stub voor generated_at_str om de zware pandas-market-calendars transitieve import te vermijden) en voerde de daadwerkelijke scripts/greeks.py uit. Het DTE-voorbeeld retourneerde iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, plus de gedocumenteerde generated_at en data_delay velden. Ik verifieerde de herstelde IV: terugprijzen op 0.2801 geeft 40.0018, een vrijwel exacte round-trip naar de ingevoerde marktprijs. Het eerste voorbeeld van de SKILL gaf een fout ("expired") alleen omdat vandaag (2026-07-31) voorbij de hardgecodeerde vervaldatum van 2026-05-15 is, geen bug. Baseline (geen tool) raadde IV~30% wat dezelfde optie verkeerd prijst op 41.14 en gaf alleen een ruwe delta met geen andere Grieken.

Getest op: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installatie

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Commando's en voorbeeldprompts

/greeksBlack-Scholes optie Grieken en impliciete volatiliteit uit een marktprijs via één CLI-aanroep

Skills reageren op gewone verzoeken — geen commando's om te onthouden. Na installatie activeren prompts zoals deze de skill (in het Engels):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Volledig rapport (Engels) →