Greeks

Greeks di opzioni Black-Scholes e volatilità implicita da un prezzo di mercato tramite una singola chiamata CLI.

Promosso ★ 9.2/10

Cosa fa

Calcola i Greeks di opzioni (delta, gamma, theta, vega, rho) e la volatilità implicita per una singola opzione utilizzando un modello Black-Scholes, recuperando la IV dal prezzo di mercato dell'opzione tramite Newton-Raphson con un fallback a bisezione. Si attiva quando l'utente chiede informazioni su Greeks, delta, gamma, theta, vega, IV o sensibilità dell'opzione per un contratto specifico.

Rapporto di test

Ho ricostruito il pacchetto eseguibile dal repo clonato (veri black_scholes.py + greeks.py, uno stub utils minimale per generated_at_str per evitare l'importazione transitiva pesante di pandas-market-calendars) e ho eseguito gli script/greeks.py effettivi. L'esempio DTE ha restituito iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, più i campi generated_at e data_delay come documentato. Ho verificato la IV recuperata: prezzando nuovamente a 0.2801 si ottiene 40.0018, un round-trip essenzialmente esatto al prezzo di mercato di input. Il primo esempio della SKILL ha generato un errore ("expired") solo perché oggi (2026-07-31) è passata la sua scadenza hardcoded del 2026-05-15, non un bug. La base (nessuno strumento) ha stimato IV~30% che prezza erroneamente la stessa opzione a 41.14 e ha fornito solo un delta approssimativo senza altri Greeks.

Testato il: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installazione

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Comandi e prompt di esempio

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Gli skill si attivano con richieste in linguaggio naturale, senza comandi da ricordare. Dopo l'installazione, prompt come questi lo attivano (in inglese):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Rapporto completo →