Greeks

Grecques d'options Black-Scholes et volatilité implicite à partir d'un prix de marché via un appel CLI

Testé · Fonctionne ★ 9.2/10

Ce que fait

Calcule les Grecques d'options (delta, gamma, theta, vega, rho) et la volatilité implicite pour une option unique en utilisant un modèle Black-Scholes, récupérant la IV du prix de marché de l'option via Newton-Raphson avec un repli par dichotomie. Se déclenche lorsque l'utilisateur pose des questions sur les Grecques, delta, gamma, theta, vega, IV, ou la sensibilité d'une option pour un contrat spécifique.

Rapport de test

J'ai reconstruit le package exécutable à partir du dépôt cloné (black_scholes.py + greeks.py réels, un stub utils minimal pour generated_at_str afin d'éviter l'importation transitive lourde de pandas-market-calendars) et j'ai exécuté les scripts/greeks.py réels. L'exemple DTE a renvoyé iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, plus les champs generated_at et data_delay comme documenté. J'ai vérifié la IV récupérée : un repricing à 0.2801 donne 40.0018, un aller-retour essentiellement exact au prix de marché d'entrée. Le premier exemple de la SKILL a échoué ("expired") uniquement parce qu'aujourd'hui (2026-07-31) est après sa date d'expiration codée en dur du 2026-05-15, ce n'est pas un bug. La référence (sans outil) a estimé la IV à ~30% ce qui sous-évalue la même option à 41.14 et n'a donné qu'un delta approximatif sans autres Grecques.

Testé le: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installation

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Commandes et exemples de prompts

/greeksGrecques d'options Black-Scholes et volatilité implicite à partir d'un prix de marché via un appel CLI

Les skills se déclenchent sur des demandes en langage courant — aucune commande à retenir. Après installation, des prompts comme ceux-ci l'activent (en anglais) :

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Rapport complet →