Greeks

Griegas de opciones Black-Scholes y volatilidad implícita a partir de un precio de mercado mediante una llamada CLI

Probado · Funciona ★ 9.2/10

Qué hace

Calcula las Griegas de opciones (delta, gamma, theta, vega, rho) y la volatilidad implícita para una sola opción utilizando un modelo Black-Scholes, recuperando la IV del precio de mercado de la opción mediante Newton-Raphson con una regresión por bisección. Se activa cuando el usuario pregunta sobre Griegas, delta, gamma, theta, vega, IV o sensibilidad de opciones para un contrato específico.

Informe de la prueba

Reconstruí el paquete ejecutable del repositorio clonado (black_scholes.py + greeks.py reales, un stub mínimo de utils para generated_at_str para evitar la importación transitiva pesada de pandas-market-calendars) y ejecuté los scripts/greeks.py reales. El ejemplo DTE devolvió iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, además de los campos generated_at y data_delay como se documenta. Verifiqué la IV recuperada: el precio de vuelta a 0.2801 da 40.0018, un viaje de ida y vuelta esencialmente exacto al precio de mercado de entrada. El primer ejemplo de SKILL.md dio error ("expired") solo porque hoy (2026-07-31) ha pasado su fecha de vencimiento codificada de 2026-05-15, no es un error. La línea base (sin herramienta) estimó IV~30% lo que valora erróneamente la misma opción en 41.14 y dio solo un delta aproximado sin otras Griegas.

Probado el: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Instalación

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Comandos y prompts de ejemplo

/greeksGriegas de opciones Black-Scholes y volatilidad implícita a partir de un precio de mercado mediante una llamada CLI

Los skills se activan con peticiones en lenguaje natural, sin comandos que memorizar. Tras instalarlo, prompts como estos lo activan (en inglés):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Informe completo →