Greeks

Black-Scholes Options-Greeks und implizite Volatilität aus einem Marktpreis über einen CLI-Aufruf

Getestet · Funktioniert ★ 9.2/10

Was es kann

Berechnet Options-Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) und die implizite Volatilität für eine einzelne Option unter Verwendung eines Black-Scholes-Modells, wobei die IV aus dem Marktpreis der Option über Newton-Raphson mit einem Bisektions-Fallback wiederhergestellt wird. Wird ausgelöst, wenn der Benutzer nach Greeks, delta, gamma, theta, vega, IV oder Optionssensitivität für einen bestimmten Kontrakt fragt.

Testbericht

Ich habe das ausführbare Paket aus dem geklonten Repo (echte black_scholes.py + greeks.py, ein minimaler utils-Stub für generated_at_str, um den schweren pandas-market-calendars transitiven Import zu vermeiden) und die tatsächlichen scripts/greeks.py ausgeführt. Das DTE-Beispiel lieferte iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, sowie die Felder generated_at und data_delay wie dokumentiert. Ich habe die wiederhergestellte IV überprüft: Eine Rückpreisung bei 0.2801 ergibt 40.0018, eine im Wesentlichen exakte Rundreise zum eingegebenen Marktpreis. Das erste Beispiel des SKILLs führte zu einem Fehler („expired“), nur weil heute (2026-07-31) nach dem fest codierten Ablaufdatum 2026-05-15 liegt, kein Bug. Baseline (kein Tool) schätzte IV~30%, was dieselbe Option bei 41.14 falsch bepreist und nur ein grobes Delta ohne andere Greeks lieferte.

Getestet am: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installation

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Befehle & Beispiel-Prompts

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Skills reagieren auf normale Anfragen — keine Slash-Befehle nötig. Nach der Installation aktivieren Prompts wie diese den Skill (auf Englisch):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Vollständiger Testbericht (Englisch) →