AKQuant Strategy Developer

Generiert ausführbaren `akquant` Quant-Strategie-Code: `hooks`, `backtest`, `risk`, `optimizat`

Getestet · Funktioniert ★ 8.4/10

Was es kann

Generiert ausführbaren Code für quantitative Handelsstrategien für das `akquant`-Framework, der die `Strategy`-Lebenszyklus-`hooks`, `backtest`-Konfiguration, Auftragsverwaltung, Risikoregeln und Parameteroptimierung abdeckt. Bündelt eine `API`-Referenz, Strategiemuster, Risiko- und Optimierungsleitfäden sowie eine Codevorlage. Wird ausgelöst, wenn ein Benutzer eine Quant-Strategie entwickelt, einen `backtest` einrichtet, Risikokontrollen hinzufügt, Parameter optimiert oder `akquant` erwähnt.

Testbericht

Generierte einen Dual-MA-Backtest, dessen `Strategy`-Klasse (`on_bar`, `get_history`, `buy/sell`, `get_position`) wortwörtlich gegen echtes `akquant 0.3.7` lief und ein `BacktestResult` mit `Sharpe` und `max-drawdown` zurückgab. Das `Stage-4 run_backtest`-Beispiel ist jedoch veraltet: `execution_mode="NextOpen"` löst jetzt `ValueError` aus und `symbol=` muss zu `symbols=` werden. Da `akquant` ein obskures 156-Sterne-Framework ist, für das eine Baseline ohne Skill keinen lauffähigen Code schreiben kann, ist die korrekte `Strategy API`, die es übergibt, ein echter, messbarer Gewinn, sobald man diese beiden Runner-Parameter korrigiert.

Getestet am: 2026-07-19 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installation

git clone https://github.com/lzwme/finance-quant-skills
mkdir -p ~/.claude/skills
cd finance-quant-skills && cp -r skills/akquant ~/.claude/skills/akquant

Befehle & Beispiel-Prompts

/akquantGeneriert ausführbaren `akquant` Quant-Strategie-Code: `hooks`, `backtest`, `risk`, `optimizat`

Skills reagieren auf normale Anfragen — keine Slash-Befehle nötig. Nach der Installation aktivieren Prompts wie diese den Skill (auf Englisch):

帮我用akquant写一个双均线交叉策略,回测最近一年的数据并加上止损风控规则。
给现有的akquant动量策略加上最大回撤熔断和仓位管理规则,然后重新跑一次回测。
帮我配置akquant的参数优化流程,在不同均线周期组合里寻找夏普比率最高的那一组。

Vollständiger Testbericht (Englisch) →