Loss Reserve Analysis

Kører chain ladder, BF og Cape Cod på skadestriangler og eksporterer et formateret Excel-bilag.

Testet · Virker ★ 9.2/10

Hvad det gør

Parser P&C loss development triangles (Excel/CSV/transaction-level), kører Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod og Expected Loss Ratio-metoder, markerer diagnostiske anomalier (calendar-year drift, outlier factors, tail sensitivity) og skriver en Excel-rapport med flere ark. Udløses ved upload af skadestriangler eller reserve/IBNR/chain-ladder-sprog.

Testrapport

Kørte den medfølgende reserve_analysis.py på den virkelige 5x5 sample-triangel: den producerede en Excel-projektmappe med 6 ark (triangle, ATA factors, CL ultimates, BF/Cape Cod, diagnostics, summary) med en tilpasset 1.0057 tail factor og et 4-metoders ultimativt interval på 15.751-16.112, i modsætning til en naiv manuel chain-ladder baseline (16.019, ingen tail, ingen krydstjek, intet bilag) — ægte mere stringent og et reelt leverance, ikke blot en fortælling.

Testet: 2026-07-15 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installation

git clone https://github.com/kalta-ai/actuarial-skills
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r actuarial-skills/loss-reserve-analysis ~/.claude/skills/loss-reserve-analysis

Kommandoer og eksempelprompter

/loss-reserve-analysisKører chain ladder, BF og Cape Cod på skadestriangler og eksporterer et formateret Excel-bilag.

Skills udløses af almindelige forespørgsler — ingen kommandoer at huske. Efter installationen aktiverer prompter som disse skillen (på engelsk):

Run a chain ladder analysis on our paid loss triangle data.
I need an IBNR estimate using Bornhuetter-Ferguson for this data.
Can you check my reserves against this loss development triangle?

Læs hele rapporten →