Greeks

Black-Scholes option Greeks og implicit volatilitet fra en markedspris via ét CLI-kald

Testet · Virker ★ 9.2/10

Hvad det gør

Beregner option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) og implicit volatilitet for en enkelt option ved hjælp af en Black-Scholes-model, der genfinder IV fra optionens markedspris via Newton-Raphson med en bisection fallback. Udløses, når brugeren spørger om Greeks, delta, gamma, theta, vega, IV eller optionsfølsomhed for en specifik kontrakt.

Testrapport

Jeg rekonstruerede den kørbare pakke fra det klonede repo (rigtig black_scholes.py + greeks.py, en minimal utils stub til generated_at_str for at undgå den tunge pandas-market-calendars transitive import) og kørte de faktiske scripts/greeks.py. DTE-eksemplet returnerede iv=28.01, delta=0.7577, gamma=0.006177, theta=-0.3234, vega=0.5644, rho=0.3595, plus generated_at og data_delay felter som dokumenteret. Jeg verificerede den genfundne IV: prissætning tilbage ved 0.2801 giver 40.0018, en i det væsentlige nøjagtig round-trip til input markedsprisen. The SKILL's første eksempel fejlede ("expired") kun fordi i dag (2026-07-31) er efter dens hardkodede 2026-05-15 udløbsdato, ikke en fejl. Baseline (intet værktøj) gættede IV~30%, hvilket fejlprissætter den samme option til 41.14 og gav kun en grov delta uden andre Greeks.

Testet: 2026-07-31 · Claude Code 2.x (agent harness)

Installation

git clone --depth 1 https://github.com/staskh/trading_skills.git /tmp/greeks-src
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R /tmp/greeks-src/.claude/skills/greeks ~/.claude/skills/greeks
# The script imports the `trading_skills` package (declared dep: "trading-skills").
# Install the package so `scripts/greeks.py` can import trading_skills.greeks/black_scholes/utils:
#   pip install scipy && pip install /tmp/greeks-src        # or: cd /tmp/greeks-src && uv sync
# Core math needs only scipy; the CLI's utils import also pulls pandas / pandas-market-calendars.
# Run: cd ~/.claude/skills/greeks && python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40
# (SKILL.md: use `uv run python` if pyproject.toml present, else plain `python`.)

Kommandoer og eksempelprompter

/greeksBlack-Scholes option Greeks og implicit volatilitet fra en markedspris via ét CLI-kald

Skills udløses af almindelige forespørgsler — ingen kommandoer at huske. Efter installationen aktiverer prompter som disse skillen (på engelsk):

Calculate delta and gamma for this option
Get the implied volatility on this contract
Show theta decay for this options position

Læs hele rapporten →